상대강도지수 : RSI

시작.

 

주식이든 코인이든 기술적 분석을 한다면 RSI는 무조건 들어보셨을 겁니다. 대표적인 보조지표 중 하나입니다.

그게 뭔지 어떻게 사용할지 알아보겠습니다.

 

RSI는 Relative Strength Index의 약어로, 상대강도지수라 부릅니다. 1978년 미국의 웰레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)라는 분에 의해 탄생했고, 이는 가격의 상승의 힘과 하락의 힘을 상대적인 강도로 표시한 지표입니다. 산출 방법은 최근 n일 동안 상승폭을 하락폭으로 나눠 계산합니다. 만약 RSI 0이면 100% 하락했다는 말이고, RSI 100이면 n일 동안 100% 상승했다는 소리입니다. 보통 14일간 가격 폭으로 계산한 지표를 사용합니다. 자세한 공식은 있지만 우리는 이를 이용해서 포지션만 도출하면 되는 거 아닙니까? 그래서 어떻게 활용할 것인지가 더 중요하죠.

 

1. RSI 30 과매도, 70 과매수

14일간 가격 변동폭으로 계산한 지수를 기준으로 말씀드리겠습니다. 이 기간은 바꿀 수 있지만 14일이 신뢰도가 높고 개발한 분도 14일을 권장하더라고요. RSI는 낮을수록 매도하려는 힘이 크고, 높을수록 매수하려는 힘이 크다고 봅니다. 그 힘의 크기가 크다고 판단하는 수치가 30, 70입니다.

 

RSI 30은 14일 전 가격 대비 30% 정도 빠졌다고 볼 수 있습니다. 시장에서 30 정도면 과하게 매도했다고 보는 겁니다. 이를 과매도 구간이라 부릅니다. 이를 이용해 해당 구간에서 반등을 기대할 수 있는 거죠.

 

RSI 70은 14일 전 가격 대비 70% 정도 상승했다고 볼 수 있습니다. 시장에서 70 정도면 과하게 매수했다고 봅니다. 그래서 이를 과매수 구간이라 부릅니다. 이를 이용해 해당 구간에서 가격 하락을 예상할 수 있는 거죠. 실제 매매에 어떻게 적용할지 보기 전에 반드시 같이 공부해야 할 내용이 있습니다. 바로 다이버전스죠.

 

2. 다이버전스

영어로 divergence, 발산이라는 의미를 가지고 있습니다. 주식시장에서는 지표와 다른 방향으로 움직이는 현상을 뜻합니다. 디버전스라고도 부릅니다.

다이버전스 뜻 : 출처 : 네이버 영어사전

이 내용을 RSI 보조지표에 접목시킬 겁니다. 가격은 오르는데 RSI 수치는 낮아지거나, 가격은 떨어지는데 RSI 수치는 높아지는 경우겠죠.

KOSPI 1h 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

KOSPI 1시간 봉 차트를 예를 들어보겠습니다. 가격 아래 보라색 선이 RSI입니다. 같은 기간 동안 가격과 RSI 추이를 보시면 됩니다. 첫번째 하늘색 선을 보시면 지수는 낮아지고 있는데 RSI는 상승하는 추세를 보입니다. 이러면 상승을 기대할 수 있는 거죠. 이를 상승 다이버전스라고 부르고 상승 추세전환의 신호로 사용합니다.

반대의 경우를 보면 나머지 경우 지수는 상승하고 있는데 RSI는 하락하는 추세를 보입니다. 이는 하락 다이버전스라고 부릅니다. 여기서 중요한 사실이 하나 있습니다. 과매수, 과매도 구간에서 신뢰도가 높다는 것입니다. RSI 50 부근에서 등장하는 경우도 있지만 신뢰도가 매우 떨어집니다. 그냥 가격이 튀어 버리는 경우가 많죠. 그래서 저는 과매도, 과매수 구간에서만 다이버전스라 판단합니다. 그리고 높은 프레임(4H, 1D, 1W 등)일수록 신뢰도가 높아집니다.

 

3. 적용

비트코인에 적용해 보겠습니다. 2020.07~2022.04 차트입니다.

BTCUSDT 1D 차트 / 출처 : 트레이딩뷰

더 확연하게 나타납니다. 하루 기준으로 봐서 그렇지 프레임(시간봉)을 낮추면 훨씬 더 많은 다이버전스가 나타납니다. 실제 매매에 적용해 보겠습니다.

 

▶ 1~5번

가격은 상승했는데 RSI는 하락했네요? 그럼 하락 다이버전스가 출현했습니다. 첫번째로 이미 매수한 물량을 매도할 수 있습니다. 고점일 테니까요. 그렇게 수익률을 끌어올릴 수 있습니다. 아니면 단기 조정 후 추가 상승을 기대한다면 떨어질 때 추가 매수할 수 있습니다. 물타기, 불타기 자리죠.

 

두번째로 하방에 배팅하는 겁니다. 이를 선물시장에서 숏(short)이라고 부릅니다. 그럼 가격 하락분만큼 수익을 낼 수 있는 거죠. 각 단계 고점에서 저점까지 최소 20% 이상 움직였으니 큰 수익을 기대할 수 있겠네요. 

 

▶ 6번

가격은 하락했는데 RSI는 상승했습니다. 상승 다이버전스 출현입니다. 6번의 경우는 가격이 떨어졌다고 보기 애매합니다. 원래 변동이 없고 보조지표만 추세전환이 되더라도 다이버전스로 봅니다. 다만 신뢰도가 조금 떨어질 수 있다는 것이죠. 이거는 개인에 따라 다르기 때문에 충분한 연습 후 본인만이 기준을 잡는 게 좋습니다. 그래서 해당 자리에서 어떻게 대응해야 할까요?

 

비트코인을 사면 됩니다. 얼마나 쉽나요. 위에서 물렸다면 추가매수해서 평단가를 낮춰 탈출할 수 있는 구간이기도 합니다.

 

두 번째로 숏 물량을 매도할 자리입니다. 해당 위치에서 상승추세로 바뀔 것을 예상하기 때문이죠. 

 

꼭 과매수 구간이라고 떨어지고, 과매도 구간이라고 올라가는 것이 아닙니다. 30에서 더 내려가는 경우, 그 반대 경우도 자주 보입니다. 보조지표이기 때문에 절대적으로 믿으시면 안 됩니다. 다른 근거와 같이 사용해 확률을 높이는 용도로 사용해야 합니다. 

BTCUSDT 1D 차트 (3번) / 출처 : 트레이딩뷰

마지막으로 3번 경우를 보겠습니다. 상승채널 상단 저항을 보고 있었다고 합시다. 거기에 RSI는 과매수 구간이고 하락 다이버전스까지 출현했죠. 그렇게 하방에 대한 신뢰도는 높아지죠. 상승채널 하단까지 떨어지겠다 생각하고 숏 포지션을 잡았습니다. 그럼 20% 이상 수익일 겁니다. 이해가 되시나요? 비트코인 말고 다른 자산에 전부 해당됩니다. 공부한다 생각하고 직접 공부해 보시기 바랍니다. 그럼 감이 올 거예요.

 

오늘은 RSI 활용법에 대해 알아봤습니다. 채널이 아니어도 스토캐스틱, 피보나치, 매물대 등 엄청 많은 지표들이 있으니까 같이 확인해 보시면 큰 도움이 될 거라 생각합니다.

 

그럼 오늘은 끝🔫🔫